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- 计算VaR的主要方法中,置信水平通常选择（）。下列属于风险中性定价内容的是（）。套利面临的风险有（）。A．德尔塔—正态分布法
B．历史模拟法#
C．蒙特卡罗模拟法
D．线性回归模拟法1年
2年#
3年
4年证券分析师通过
- 在股指期货套期保值中,通常采用（）方法。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》中,执业披露与禁止具体价位荐股规定适用于（）。下列不属于执业披露范围的有（）。在风险管理与控制中,定量
- 针对股票分红,同时卖出股指期货合约就构成一个（）策略。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》中的原则规定适用于所有提供证券投资咨询服务的场合有（）。金融工程应用的领域有（）。套利
- 根据《证券、期货投资咨询管理暂行办法》,证券公司及其业务人员在向本公司签约客户进行证券投资咨询业务活动时,不在执业披露和禁止具体价位荐股之列。（）证券分析师是指广泛地为证券投资决策过程提供服务的专业人士
- 跨期套利又被称为（）。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》包括的基本原则有（）。（）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。A．期现套利
B．市场内价差套利#
C．市场间价
- 目前,我国证券分析师自律组织规定会员可以是个人会员,也可以是由个人会员隶属的团体、公司构成的法人会员。（）证券分析师在执业过程中获取未公开重要信息时,应当做到（）。把职业投资分析师定义为“是指从事作为投资
- 申请获得证券投资咨询从业资格以后即可以从事面向公众的投资咨询活动。（）投资管理与研究协会（AIMR）是指（）。亚洲证券分析师联合会的会员包括（）。针对股票分红,在股票分红期间持有该股票,同时卖出股指期货合约
- 从广义的范围看,证券分析师队伍不仅包括基于企业调研进行单个证券分析评价的分析师,以及提供投资建议的投资顾问,甚至包括经济学家、企业战略分析师等一系列广泛的职业人。（）（）年ICFA与FAF合并,成立了现在的投资
- 但是必须在证监会进行注册登记。（）（）年ICFA与FAF合并,成立了现在的投资管理与研究协会（AIMR）。我国涉及证券投资咨询业务操作规则的现行法律、法规包括（）。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干
- 日本证券分析师协会（SAAJ）对证券分析师的定义是“证券分析业务是指对与证券投资相关的各种信息的分析和投资价值评价,以及基于此所做的投资信息的提供、投资推荐或投资管理。”（）下列的说法,正确的是（）。下列属于
- 证券投资咨询执业人员向公众提供证券投资分析报告、投资分析文章等形式的咨询服务时,须先行取得所在机构的同意或认可。（）在风险管理与控制中,VaR法具有的优势是（）。金融工程应用的领域有（）。正确#
错误A．VaR
- 各国投资联合会国际协议会（ICIA）是包含世界各地分析师公会在内的世界分析师统一组织。（）（）由于网络故障、软件故障、行情剧烈波动或人为失误导致套利交易仅单方面成交,会使资产暴露在风险之中。正确#
错误政策
- 2000年6月正式成立的国际注册投资分析师协会（ACIIA）是包含世界各地分析师公会在内的世界分析师统一组织。（）《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若于问题的通知》的核心内容是（）。（）计算VaR时,其市
- 根据证券分析师执业纪律,证券分析师应当对投资任何委托单位一视同仁,对于不同财务状况、投资经验与投资目的委托人或委托单位不能提出不同的投资建议。（）历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组
- 《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》的特点是保障权益与规范业务相结合,即设置了对投资者的保护机制以及对咨询机构与咨询人员、相关媒体的规范机制。（）欧洲的证券分析师组织由欧洲18个
- 鉴于证券分析师预测未来的职业特殊性,政府不应该也不可能对证券分析师预测的正误负责,因此对证券投资咨询行业的监管只能依靠自律规则的自我管理手段进行。（）正确#
错误
- 《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》是于2001年10月11日新立的证券投资咨询行业的法规文件,第一次正式明确了证券投资咨询行业的法律地位。（）以下（）没有采用无套利均衡定价原理。金融
- 我国证券分析师就是为投资者、企业、政府等提供投资咨询、财务顾问、决策依据等服务的专业人才。（）远期互换、期货期权、附认股权证的公司债采用的金融工程技术是（）。正确#
错误A．分解技术
B．组合技术
C．均衡
- 为上市公司提供收购、兼并、重组等方面的财务顾问是证券投资分析师的主要职能之一。（）正确#
错误
- 证券分析师在十分确定的情况下,为了自己和客户的利益,可以在进行投资预测时,向投资人或委托单位做出保证。（）亚洲证券分析师联合会的发起者为（）。计算VaR的主要方法中,可以捕捉到市场中各种风险的是（）。Alpha策
- 世界各国证券分析师自律性组织通常为会员进行资格认证,资格认证必须通过专门的考试确认。（）证券分析师与律师、会计师在执业特点上不同点是（）。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》中
- 公正公平原则是指,证券分析师必须在收费标准上一视同仁,不得以资金量大小或交易频率等方面的区别歧视某些投资者或委托机构,在提供咨询意见的深度和准确性上应持统一标准。（）套利是针对（）进行交易的。与股市相关
- 根据规定,证券分析师可以根据市场具体状况和投资者的资金情况,向投资人或委托单位做出一定程度的投资收益保证。（）拉丁美洲证券分析师公会以（）协会为中心,于1998年召开成立大会。《关于规范面向公众开展的证券投
- 证券分析师不得在进行投资预测等含有不确定因素的工作时,向投资人或委托单位做出投资收益保证。（）我国证券分析师的自律组织是（）。（）计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。一般而言,进行套期保值操
- 现今最大的证券分析师协会是于2000年12月成立的“全球证券投资分析师联合会”。（）证券分析师应当将投资分析、预测或建议中所使用的和依据的原始信息资料进行适当保存以备查证,保存期应自投资分析、预测或建议做出之
- 从广义上讲,证券分析师指参与投资决策过程的相关专业人员。（）（）年ICFA与FAF合并,成立了现在的投资管理与研究协会（AIMR）。广义的金融工程包括（）。正确#
错误1980
1970
1990#
1995A．金融产品设计#
B．金融产
- 我国证券分析师自律组织的负责部门是中国证监会。（）正确#
错误
- 关于投资管理与研究协会,正确的说法有（）。证券分析师与律师、会计师在执业特点上不同点是（）。第一张标准化的期货合约产生于（）。投资管理与研究协会是美国、加拿大和墨西哥的分析师组织
投资管理与研究协会由原
- 关于ICIA,下列正确的说法有（）。证券分析师应当将投资分析、预测或建议中所使用的和依据的原始信息资料进行适当保存以备查证,保存期应自投资分析、预测或建议做出之日起不少于（）。我国涉及证券投资咨询业务操作规
- 亚洲证券分析师联合会的会员包括（）。在美国,《职业行为道德守则》对证券分析师方方面面的行为都提出了系统的规范。证券分析师必须完全遵守,否则将受到的处罚有（）。VaR的应用主要表现在（）。对于期权价值中的时
- 关于亚洲证券分析师联合会,错误的说法有（）。证券分析师在执业过程中获取未公开重要信息时,应当做到（）。以下（）没有采用无套利均衡定价原理。ASAF前身是成立于1979年的亚洲证券分析师委员会,1995年改组成现在的
- ACIIA会员包括（）。（）标志着证券监管部门对券商监管资本的要求与巴塞尔委员会对银行的监管资本要求已趋于一致。中国#
中国香港#
美国
英国30国集团推广VaR模型
1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披
- 关于国际注册投资分析师协会,正确的说法有（）。证券分析师在执业过程中获取未公开重要信息时,应当做到（）。由欧洲金融分析师协会、亚洲证券分析师联合会和巴西投资分析师协会发起成立#
2000年6月正式成立#
注册地
- 在美国,《职业行为道德守则》对证券分析师方方面面的行为都提出了系统的规范。证券分析师必须完全遵守,否则将受到的处罚有（）。当前我国证券分析师的执业内容包括（）。第一张标准化的期货合约产生于（）。停牌#
吊
- 下列不属于执业披露范围的有（）。欧洲分析师公会成立于（）。通过媒体进行荐股
向本公司某个机构客户荐股#
向本公司白营部门荐股#
向某个朋友荐股#1916年
1926年
1961年
1962年#
- 《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》中的原则规定适用于所有提供证券投资咨询服务的场合有（）。计算VaR的主要方法中,可以捕捉到市场中各种风险的是（）。机构大户手中持有大量股票,但看
- 下列哪些做法是正确的（）。证券分析师自律组织的功能主要有以下几项（）。下列不属于执业披露范围的有（）。关于ICIA,下列正确的说法有（）。看跌期权的实值是指（）。股指期货理论价格的决定主要取决于（）。证券
- 套期保值与现货没有实质性联系
B．套期保值与期现套利都是在期货市场和现货市场进行交易#
C．期限套利的目的在于“获利”,套期保值的根本目的在于“保值”#
D．如果认为期价过高,套期保值者会卖期货买现货；期现套利者会
- 《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》包括的基本原则有（）。回避原则#
披露（备案）原则#
资格原则#
“防火墙”（隔离）原则#
- 《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》中的执业隔离原则要求,证券公司应当建立起研究咨询业务与（）之间的“防火墙”和相应的管理制度。在利用期货合约进行套期保值时,如果预计期货标的资产的
川公网安备 51012202001360号