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- 证券分析师应当将投资分析、预测或建议中所使用的和依据的原始信息资料进行适当保存以备查证,保存期应自投资分析、预测或建议做出之日起不少于（）。在股指期货套期保值中,通常采用（）方法。1年
2年#
3年
4年A．动
- 1998年美国金融学教授（）首次给出了金融工程的正式定义：金融工程包括新型金融工具与金融工序的设计、开发与实施,并为金融问题提供了创造性的解决办法。费纳蒂#
格雷厄姆
费舍
法玛熟悉金融工程的定义、内容知识体
- 《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》中,执业披露与禁止具体价位荐股规定适用于（）。证券分析师通过传媒面向未签订证券投资咨询服务合同的不特定对象开展证券投资咨询业务的场合#
证券分
- 在股指期货运行过程中,若产生与现货或各不同到期月份合约之间的价格偏离程度（）各项成本总和时,即可进行股指期货的套利交易。套利的基本原则（）。小于
大于#
小于或等于
大于或等于买卖方向对立原则#
买卖数量相等
- 在股指期货套期保值中,通常采用（）方法。A．动态套期保值策略
B．交叉套期保值交易#
C．主动套期保值交易
D．被动套期保值交易在期货市场上并不一定存在与需要保值的现货品种一致的品种,人们会在期货市场上寻找与现
- 在FRA.交易中,参考利率确定日与结算日的时间相差（）日。1
2#
3
4
- VaR的应用主要表现在（）。A．风险管理与控制#
B．资产配置#
C．投资决策#
D．绩效评价#
- 在风险管理与控制中,VaR法具有的优势是（）。在一个以LIBOR为基础2×5的FRA合约中,2×5中的5是指（）。A．VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化#
B．VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风
- （）由于网络故障、软件故障、行情剧烈波动或人为失误导致套利交易仅单方面成交,会使资产暴露在风险之中。政策风险
市场风险
操作风险#
资金风险掌握套利的基本概念和原理,熟悉套利交易的基本原则和风险。
- 我国涉及证券投资咨询业务操作规则的现行法律、法规包括（）。关于国际注册投资分析师协会,正确的说法有（）。《中华人民共和国证券法》#
《证券、期货投资咨询管理暂行办法》#
《证券、期货投资咨询管理暂行办法实
- 在一个以LIBOR为基础2×5的FRA合约中,2×5中的5是指（）。只能在到期日行使的期权,是（）期权。即期日到到期日为5个月#
即期日到结算日为5个月
即期日到交易日为5个月
交易日到结算日为5个月美式期权
欧式期权#
看涨期
- 在美国,《职业行为道德守则》对证券分析师方方面面的行为都提出了系统的规范。证券分析师必须完全遵守,否则将受到的处罚有（）。（）首先对指数成分股按照某种标准进行分类,然后在每个分类中再度按照权重选取前几位
- （）计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。局部估值法
德尔塔-正态分布法
历史模拟法
蒙特卡罗模拟法#熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。
- 证券分析师的主要职能包括（）。蒙特卡罗模拟法是通过（）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果,从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。预测市场或个别证券走势#
引导投资者进行理性投资#
进行资产管理
- 在到期日之前可以行使的期权,是（）期权。美式期权#
欧式期权
看涨期权
看跌期权
- 《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若于问题的通知》的核心内容是（）。在1993年之后的5年中,巴塞尔银行监管委员会、美国证券交易委员会以及国际互换与衍生工具协会（ISDA）都要求金融机构基于VaR来确定
- （）计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。股指期货卖出套期保值主要情况有（）。局部估值法
德尔塔-正态分布法
历史模拟法
蒙特卡罗模拟法#机构大户手中持有大量股票,但看空后市#
长期持股的大股东不看
- 国家标准规定,辣椒种子的水分含量应不高于（）。A、6.0%
B、7.0%#
C、8.0%
D、9.0%
- 股指期货的套利类型有（）。（）是金融工程的核心内容之一。A．期现套利#
B．市场内价差套利#
C．市场间价差套利#
D．跨品种价差套利#公司金融
金融工具交易
融资与投资管理
风险管理#股指期货的套利有两种类型：(1)
- （）年ICFA与FAF合并,成立了现在的投资管理与研究协会（AIMR）。1980
1970
1990#
1995
- 关于套利交易对期货市场的作用,下列说法正确的是（）。A．有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平#
B．有利于市场流动性的提高#
C．可以抑制市场的过度投机#
D．国际上大多数交易所对套利交易采取严格控制措施套利交
- 套利是针对（）进行交易的。基差
价差#
方差
标准差掌握套利的基本概念和原理,熟悉套利交易的基本原则和风险。
- 亚洲证券分析师联合会的会员包括（）。以下（）行为面临股价上涨的风险。中国#
中国台北#
中国香港#
韩国#现手头无资金,但认为现在是最好的建仓机会#
交易者在股票或股指期权上持有空头看涨期权#
机构大户手中持有大
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