查看所有试题
- 延伸柜台需现场授权、监督审批业务,但可不设专职授权人员。操作风险经济资本可以覆盖（）。关于从法国兴业银行凯维埃尔欺诈案件中得到的启示,从操作风险管理角度说法不正确的是（）。正确#
错误A、预期损失
B、非预
- 根据《关于规范开展２００９年度客户信用等级评定工作的通知》（农银发[2009]110号）规定,对于总行管理集团客户,其子公司独立评级,可由一级分行自行发起评定。正确#
错误
- 在现金调拨业务的操作风险点中,调拨单上没有相关人员审批这一风险信号一定表明柜员利用运送中现金科目进行虚假调拨。正确#
错误
- 操作风险点的风险信号能预示相应风险因素可能存在,但不一定存在。在IRB初级法中,下面哪个风险因素是银行必须根据自身数据进行估算的。（）正确#
错误A、违约概率#
B、违约损失率
C、违约风险暴露
D、有效期限
- 根据银监会《商业银行声誉风险管理指引》相关规定,重大声誉事件发生后24小时内向银监会或其派出机构报告有关情况。正确#
错误
- 一个债务人只能有一个客户评级,而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。正确#
错误
- 根据《中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法》（农银发[2008]233号）规定,一级分行可根据辖属行所在地的经济发展水平、信用环境、客户结构和规模、信贷管理水平等情况向二级分行适度转授AA级、AA+级信用等级审
- 关键风险指标是进行操作风险监测的重要工具,在选取指标时,既要考虑指标所针对风险的重要性,也要考虑指标数据的可获取性,要在二者之间平衡。关于非预期损失的说法,错误的是（）。根据《中国农业银行全面风险管理体系
- 关键风险指标是进行操作风险监测的重要工具,其实施成功的关键在于获取充分适当的数据。压力测试是为了衡量（）。正确#
错误A、正常风险
B、极端情况的风险#
C、风险价值
D、违约概率
- 根据《中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法》（农银发[2008]233号）规定,总行每年发布的可直接认定为AAA级及以上信用等级的客户,该年度信用等级无需经一级分行再审批。风险识别方法中常用的情景分析法是指：（
- 上门收款账户可以由收款人员兼职对账。根据《中国农业银行风险经理管理办法（试行）》（农银发[2009]418号）的规定,派驻风险经理主要职责包括（）正确#
错误A、督促驻地行准确及时录入CMS信息#
B、审核驻地行减值测
- 根据《中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法》（农银发[2008]233号）规定,农业银行法人客户信用等级评定必须按程序、按权限由我行自行办理,必要时可委托外部评估公司等中介机构评定信用等级。巴塞尔新协议规定,
- 根据《关于规范开展２００９年度客户信用等级评定工作的通知》（农银发[2009]110号）规定,对于重组并购、改制、分立而新设立的企业,不论名称是否变更,若企业的经营未发生实质性变化,则不视为新建企业。2009年8月以来
- 根据《中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法》（农银发[2008]233号）,为保全我行资产而对其发放借新还旧贷款的客户必须直接认定为D级。因雷击而致使某支行营业网点前置主机系统故障,营业中断2天,此事件的事件类
- 支行实行市场化守库,检查人员查看保安公司相关保险合同,发现投保不足额或赔偿范围没有涵盖所有事故风险营业场所等,则该合同有重大缺陷,存在操作风险隐患。医院甲使用的是事业类财务报表,医院乙使用的是公司类财务报
- 根据《中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法》（农银发[2008]233号）规定,区域风险评价以省级（含）以上行政单位作为评级对象,包括省、自治区、直辖市、省会城市和计划单列市（不包括台湾省及香港、澳门特别行
- 根据《中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法》（农银发[2008]233号）规定,农业银行法人客户信用评级的指标体系、模型方法和参数标准由总行风险管理部门负责开发和维护,并经总行董事会审定后实施。根据巴塞尔委
- 根据《中国农业银行操作风险报告管理办法（试行）》（农银发[2008]208号）规定,操作风险事件按其影响程度分为一级至五级,五级事件的影响后果最严重。利率缺口分析的对象是（）。正确#
错误A、利率错配缺口#
B、货币
- 根据巴塞尔委员会的定义,操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险,包括法律风险、策略风险和声誉风险。采用标准法计量操作风险时,巴塞尔委员会认为商业银行业务条
- 根据《中国农业银行操作风险报告管理办法（试行）》（农银发〔2009〕208号）》规定,声誉风险是操作风险重要的组成部分。在操作实践中,商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示,即预期损失率,它的计算公式为（）
- 操作风险中所称的法律风险是指被诉事件。操作风险经济资本可以覆盖（）。正确#
错误A、预期损失
B、非预期损失#
C、灾难损失
D、已减值资产损失
- 操作风险管理中,采取控制措施后的剩余风险一般大于固有风险与控制风险的差。对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额,如对内部模型计量的风险价值设定的限额（Value-at-RiskLimits）和对期权性头寸设定的期
- 银行每一名员工都是防范操作风险的责任人。某企业2009年财务报表经审计被会计师事务所出具的审计意见为有保留意见,经客户经理调查,可以证明保留意见未涉及会计准则重大问题且对公司财务状况无实质影响,经打分卡测评,
- 根据《中国农业银行操作风险识别管理办法（试行）》（农银发[2009]341号）规定,需要新增、修改或废止业务、产品、系统、管理活动及其规章制度时,总行或一级分行业务及管理部门应当在开发、变更、废止过程中系统性查
- 操作风险损失数据收集的动态性是指实行实时管理,对损失数据的收集要实时进行,对以前的信息就无需更新。通过估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失,如在利率、汇率、股票价格等市场风险要素发生
- 根据《中国农业银行操作风险识别管理办法（试行）》（农银发[2009]341号）规定,操作风险事件发生或发现后,风险管理部门应及时查找、分析、提炼风险因素及风险信号,填写《操作风险信号报告单》。决定客户债务承受能力
- 操作风险点作为防范风险的重要手段和措施,可向各部门、各岗位全面公开。正确#
错误
- 关键风险指标是进行操作风险监测的重要工具,成因类的关键风险指标都是先导指标,结果类的关键风险指标都是滞后指标。某支行城关分理处原会计主管王某顶替柜员上岗,在办理A公司向B公司汇款1554万元业务时,未将款项汇出
- 操作风险损失数据的收集仅需考虑内部数据。对交易、投资允许的最大损失额,指的是（）。正确#
错误A、交易限额
B、风险限额
C、止损限额#
D、压力测试限额
- 交易账户应注重风险的长期性,而银行账户则应侧重风险的短期性。正确#
错误
- 梳理银行卡的操作风险点时,同一卡号在同一时段出现异地交易,需将银行业务划入对应业务条线中,下列不属于我行现行计量方案中采用的业务条线的是（）。巴林银行对各种重大灾害、损失缺乏准备,当危机发生时缺乏有效的处
- 根据《中国农业银行操作风险报告管理办法（试行）》（农银发[2008]208号）规定,操作风险事件影响程度分级为二级的操作风险事件属于一般操作风险事件。正确#
错误
- 《中国农业银行市场风险监测报告管理办法（试行）》（农银发[2009]65号）适用于总行、分行及境外机构的市场风险承担和管理部门。压预期损失率的计算公式是：（）2006年3月15日,某德国公司与中方广东某企业合资成立一
- 风险价值不能反映资产组合的结构、组成及其对价格波动的敏感性,因此对具体的风险管理和控制过程作用有限,需要辅之以敏感性分析、情景分析等非统计类方法。根据《中国农业银行全面风险管理体系建设纲要》（农银发[200
- 根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定,使用内部模型法计量市场风险的商业银行,其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。贷款拨备覆盖率,是指贷款损失准备金与（）之比。在进行操作风险点梳理过
- 《中国农业银行市场风险监测报告管理办法（试行）》（农银发[2009]65号）规定,市场风险监测仅指对我行市场风险状况的监测。下列选项中,（）是利率风险和汇率风险都能用到的限额管理工具。根据《中国农业银行全面风险
- 在进行缺口分析时,乌鲁木齐连续发生恐怖分子用针状物刺伤市民,制造恐怖氛围的案件,引起9月3日、4日首府大规模群众聚集事件。9月4日政府在部分城区实行严格交通管制和戒严,我行40个营业网点无法正常营业。该操作风险
- 《中国农业银行交易账户和银行账户划分管理办法（试行）》（农银发[2009]65号）适用于农业银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。情景分析用于：（）根据《中国农业银行法人客户信
- 贷款业务的唯一风险是信用风险,不存在市场风险。用标准法计量商业银行操作风险时,需将银行业务划入对应业务条线中,下列不属于我行现行计量方案中采用的业务条线的是（）。正确#
错误A、现金管理#
B、代理服务
C、零
- 《中国农业银行市场风险监测报告管理办法（试行）》（农银发[2009]65号）规定,市场风险监测主要由外部市场信息监测和我行市场风险状况监测两类组成。正确#
错误
川公网安备 51012202001360号