[单选题]以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是（）。

正确答案 ：D

在借贷和卖空上有限制

[单选题]以下关于证券市场线的叙述，正确的是（）。

正确答案 ：C

给出了任意证券或组合的收益风险关系

[单选题]投资决策委员会的组成中一般不包括（）。

正确答案 ：C

分管投资的总经理

[单选题]证券市场线表明，（）反映证券或组合对市场变化的敏感性。

正确答案 ：B

贝塔系数

[单选题]资本资产定价模型基本假定条件中，（）意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响，他们都是价格接受者。

正确答案 ：D

市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的

解析：市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的。这一假定意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响，他们都是价格接受者。

[单选题]下列关于投资组合风险的叙述中吗，说法错误的是（）。

正确答案 ：C

投资组合中包含的股票数量越少，系统性风险越小

解析：系统性风险产生的原因主要是宏观层面的因素，与股票数量多少无关。

[单选题]下列关于非系统性风险的描述不正确的是（）。

正确答案 ：A

对大多数公司产生影响

解析：非系统性风险只对个别公司有影响，且可以分散化，因此只有A项是错误的。

[单选题]下列组合属于最小方差组合的是（）。

正确答案 ：A

期望收益8％，标准差12％

解析：在所有期望收益相同的组合中，只有A的方差最小。

[单选题]下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。

正确答案 ：D

贝塔系数与证券的方差成正比

解析：按照贝塔系数的定义，其取决于与市场组合的相关性，而与其方差的关系不明确。

[单选题]关于有效性前沿的描述错误的是（）。

正确答案 ：D

有效性前沿是条直线

解析：在存在无风险资产的情况下，有效性前沿是条直线；但是如果不存在无风险资产，则是条抛物线。

查看原题 查看所有试题