正确答案: A

A、1.2；-0.8

题目：苗先生认为甲股票在剩余一周时间内不会发生太大的波动，其用甲股票的认沽期权做了蝶式套利，其18、20、22元行权价的认沽期权价格分别为0.4；0.8；2，则该策略的每股最大盈利和最大风险分别是（）元。

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[单选题]若行权价格为5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.1513元，同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元；同样，若行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.7231元，同样行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.006元；则运用期权平价公式，无风险的套利模式为（）。

A、卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权

[单选题]买入跨式策略是指（）。

B、买入认购期权+买入认沽期权

[单选题]对于行权价较低的认沽期权PL，行权价较高的认沽期权PH，如何构建牛市认沽价差策略（）。

A、买入PL，卖出PH

[单选题]希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。

B、平值期权

[单选题]计算维持保证金不需要用到的数据是（）。

D、隐含波动率

[单选题]Gamma在认购期权（）时最大。

平值

[单选题]认购期权卖出开仓后，买房结束合约的方式包括（）。

D、买入平仓