正确答案: AC

期权执行价格提高 股票价格的波动率增加

题目：在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致看跌期权价值增加的有（）。

解析：期权到期期限延长对于欧式期权价值影响不一定，选项B错误。假设股票价格不变，无风险利率提高会使执行价格的现值下降进而使看跌期权价值下降，选项D错误。

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[单选题]下列关于期权特征的表述正确的是（）。

美式看跌期权多头拥有在到期日或到期日前之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利

解析：期权的特权是针对多头而言的。看跌期权是卖权，看涨期权是买权。欧式期权只能在到期日行权，美式期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行

[单选题]下列有关期权时间溢价的表述不正确的是（）。

时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大

解析：时间溢价是“波动的价值”，时间越长，出现波动的可能性越大，时间溢价越大。而货币的时间价值是时间“延续的价值”，时间延续的越长，货币的时间价值越大。

[单选题]关于期权的概念，下列说法中正确的是（）。

欧式期权只能在到期口执行，美式期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行

解析：期权赋予持有人做某件事的权利，但他不承担必须履行的义务，所以选项A的说法不正确；期权出售人不一定拥有标的资产，期权是可以"卖空"的，所以选项B的说法不正确；执行价格是在期权合约中约定的、期权持有人据以购进或售出标的资产的固定价格，所以选项D的说法不正确

[单选题]某股票的两种期权（看涨期权和看跌期权）的执行价值均为60元，6个月后到期，半年无风险利率为4%，股票的现行价格为72元，看涨期权的价格为18元，则看跌期权的价格为（）元。

3.69

解析：根据看涨期权-看跌期权平价定理公式：看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值，得出看跌期权价格=看涨期权价格+执行价格现值-标的资产价格=18+60／（1+4%）-72=3.69（元）。

[单选题]某人出售一份看涨期权，标的股票的当期股价为35元，执行价格为33元，到期时间为3个月，期权价格为3元。若到期日股价为26元，则下列各项中正确的是（）。

空头看涨期权净损益为3元

解析：空头看涨期权到期日价值=-Max（26-33，0）=0（元），空头看涨期权净损益=0+3=3（元）