正确答案: B

投资者的投资期限不同

题目：下列关于资本资产定价模型的假设，错误的是（）。

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[单选题]关于资产配置策略中的战略性资产配置的修正因素，下列说法错误的是（）。

不需考虑投资者的风险容忍度

解析：影响对战略配置进行修正的因素包括：（1）关于资产类别的长期风险和预期收益关系。（2）投资者的风险容忍度。（3）对已实现的收益率构成的资产类别的相对价值重估。（4）由于市场环境的改变而导致长期风险和预期收益的估计值随时间而改变。

[单选题]一个投资组合风险大于平均市场风险，则它的口值可能为（）

1.1

解析：β系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量。全体市场本身的β系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1。反之，若资产组合净值的波动小于全体市场的波动幅度，则β系数就小于1。