正确答案: B

运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率

题目：下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（）。

解析：RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型，其核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率。C项属于KMV的Credit Monitor模型的核心内容；D项属于KPMG风险中性定价模型的核心思想。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]商业银行在日常操作中，对优质大客户提供的贷款利率可以在基准利率的基础上一定幅度内下浮，对一般客户提供的贷款利率可以在基准利率的基础上一定幅度内上浮，该规定体现了银行（）风险管理策略。

风险补偿

[多选题]个人客户第一还款来源调查的内容主要包括（）。

借款人收入为工资的，对其收入水平及证明材料做出判断

还款来源为租金的，应检查其提供的财产情况

[单选题]农业银行信贷业务必须按（）、按程序、按制度办理。

授权（转授权）

[多选题]若分类人员认为测评结果低估了贷款形态，则（）。

对借款人为总行或一级分行管理客户的，可按权限、按程序进行向上调整

经总行审批同意办理时突破个别制度条款的业务，可按权限、按程序进行向上调整

[单选题]影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（）。

盈利率

解析：贷款最低定价=（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）／贷款额。其中，风险成本指预期损失，预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。

[单选题]假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。

880000

解析：预期损失=违约概率×违约风险暴露×违约损失率。A级债券所造成的预期损失=2％×20000000×（1-60％）=160000（元），BBB级债券所造成的预期损失=4％×30000000×（1-40％）=720000（元）。因此，银行在这个信用组合上因违约风险所产生的总预期损失=160000+720000=880000（元）。

[多选题]商业银行分析企业集团内的关联交易时，判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（）。

易货交易

发生处理方式异常的交易

互为提供担保或连环提供担保

与特定顾客或供应商发生大额交易

解析：除ABDE四项外，商业银行发现企业客户下列行为／情况时，应当着重分析其是否属于某个企业集团内部的关联方，以及其行为／情况是否属于关联方之间的关联交易：①与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易；②进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易；③进行实质与形式不符的交易；④进行明显缺乏商业理由的交易；⑤资产负债表日前后发生的重大交易；⑥存在有关控制权的秘密协议；⑦除股本权益性投资外，资金以各种方式供单位或个人长期使用。

[多选题]商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的（）方面发挥重要作用。

经济资本配置

贷款定价

计提准备金

限额管理

经风险调整的绩效考核

解析：商业银行内部评级结果和风险参数估计值等结果，在信用风险管理政策制定、信贷审批、资本分配和公司治理等方面发挥重要作用。其核心应用范围包括：①信贷政策的制定；②授信审批；③限额设定；④风险监控；⑤风险报告。其高级应用范围包括：①风险偏好的设定；②经济资本的建模与管理；③贷款定价；④损失准备计提；⑤绩效衡量和考核；⑥推动风险管理基础建设。