正确答案: B

资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空

题目：关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。

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[单选题]在同一风险水平下能够令期望投资收益（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。

最大；最小

解析：在同一风险水平下能够令期望投资收益率最大的资产组合，或者是在同一期望收益率下风险最小的资产组合形成了有效市场前沿线。

[单选题]股票投资组合的构建不包括（）。

保荐股票上市

解析：保荐上市属于投资银行的业务范畴，不属于股票投资组合构建的内容。

[单选题]下列投资行为中（）秉承了风险分散化的理念。

全部资金投资于指数基金

解析：因为指数基金按照指数成分股配比进行投资，因此实现了风险分散化。