正确答案: B

300万美元

题目：如果某商业银行持有l000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万.那么该商业银行的即期净敞口头寸为()。

解析：即期净敞13头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债，即1000-700=300(万美元)。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。

3

解析：用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于3。

[多选题]假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的可能影响是()。

损失13亿

资产负债结构变化

流动性下降

解析：资产价值的变化=-[6×1000X(8.5%-8%)/(1+8%)]--27.8亿元;负债价值的变化=-[4×800×(8.5%-8%)/(1+8%)]=-l4.8亿元.合计价值变化=-l3亿元，即商业银行的合计价值损失为l3亿元。其资产负债结构也必然发生变化，可能导致流动性下降。