[单选题]与其他指数基金一样，（）会不可避免地承担所跟踪指数面临的系统性风险。

正确答案 ：A

ETF

[单选题]债券基金指的是基金资产（）以上投资于债券的基金。

正确答案 ：C

80%

[单选题]某基金在新股申购过程中，发现现金头寸不足，要求头寸复核岗员工修改初步询价信息，但头寸复核岗员工由于工作疏忽未予修改，导致申购无效。该风险属于（）。

正确答案 ：D

操作风险

解析：操作风险主要体现在操作环节和操作人员身上，其背后往往潜藏着操作环节的不合理和操作人员缺乏合规守法意识。

[单选题]下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（）。

正确答案 ：C

换元法

解析：目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛法。

[单选题]关于混合型基金投资风险，以下表述正确的是（）。

正确答案 ：D

混合型基金的投资风险主要取决于股票和债券配置的比例

解析：混合型基金的投资风险及收益一般低于股票型基金，高于债券型基金。

[单选题]治理流动性风险的主要措施不包括（）。

正确答案 ：D

建立针对债券发行人的内部信用评级制度

解析：D属于信用风险的管理措施。

[单选题]以下关于债券基金的利率风险，说法正确的是（）。

正确答案 ：A

市场利率上升时，债券价格会下降

解析：债券到期日越长，债券价格受市场利率影响越大；债券基金平均到期日越长，债券基金的利率风险越高；债券基金的久期越长，利率风险越高。

[单选题]一只基金的月平均净值增长率为2％，其标准差为3％，在标准正态分布下，该基金月度净值增长率处于-1％至5％的可能性是（）。

正确答案 ：B

67％

解析：-1％至5％相当于偏离均值1个标准差，根据标准正态分布表，一个标准差的偏离概率是67％。

[单选题]以下关于事前风险与事后风险的说法不正确的是（）。

正确答案 ：D

VaR是一个事后风险指标

解析：VaR是一个事前风险指标。

[单选题]以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。

正确答案 ：C

贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反

解析：贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相同。

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