正确答案: A

A、分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权

题目：下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]假设股票价格为51元，以该股票为标的、行权价为50元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元，则按照平价公式，认沽期权的价格最接近（）元

、0.5

[单选题]卖出认购股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲（）。

C、买入股票

[单选题]认购-认沽期权平价公式为（）

认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价

[单选题]认购期权卖出开仓的到期日损益的计算方法为（）。

C、权利金-MAX（到期标的股票价格-行权价格，0）

[单选题]下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。

D、温和看涨，买入蝶式期权