正确答案: B

久期分析法

题目：下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。

解析：最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]关于混合型基金投资风险，以下表述正确的是（）。

混合型基金的投资风险主要取决于股票和债券配置的比例

解析：混合型基金的投资风险及收益一般低于股票型基金，高于债券型基金。

[单选题]以下不属于债券基金风险的是（）。

流动性风险

解析：债券基金的主要投资风险包括利率风险、信用风险与提前赎回风险。

[单选题]如果某债券基金的久期是6年，那么当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将会（）。

减少6％

解析：根据久期的定义，债券价格变化约等于久期乘以市场利率的变化率，方向相反。

[单选题]关于股票基金的持股集中度，以下说法不正确的是（）。

持股数量越多，基金风险越高