正确答案: A

正确

题目：在不卖空的情况下，相关系数越小的证券组合可获得越小的风险。（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11。那么，A公司股票期望收益率是（）。

0.15

[多选题]在资本资产定价模型中，以下说法正确的有（）。

对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大

对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率

对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度

[多选题]A公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年5%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，A公司股票的β值为1.5。那么以下说法正确的有（）。

A公司预期收益率为0.12

A公司当前合理价格为12.5元

[多选题]马柯威茨模型广泛应用于不同类型证券之间的投资分配上，如（）等。

债券

股票

风险资产

不动产

解析：了解马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献。