[单选题]用以反映货币市场基金风险的指标不包括（）。

正确答案 ：D

贝塔系数

[单选题]以下不能用来反映货币市场基金风险的指标是（）。

正确答案 ：A

平均市值

[单选题]以下不属于市场风险管理主要措施的是（）。

正确答案 ：C

建立针对债券发行人的内部信用评级制度

解析：C属于信用风险的管理措施。

[单选题]关于风险指标，以下表述正确的是（）。

正确答案 ：D

损失是一个事后概念

解析：风险指标可以分成事前和事后两类。事前指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况，而事后指标则通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，故C错误。风险是一个事前概念，损失是一个事后概念，故AB错误、D正确。

[单选题]下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（）。

正确答案 ：C

换元法

解析：目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛法。

[单选题]某投资组合P与市场收益的协方差为3，市场收益的方差为2，该投资组合的贝塔系数为（）。

正确答案 ：C

1.5

解析：根据贝塔系数的计算公式可得，贝塔系数等于投资组合与市场收益的协方差除以市场收益的方差。

[单选题]关于股票基金的贝塔系数，以下说法不正确的是（）。

正确答案 ：D

贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金

解析：当贝塔系数大于l时，基金净值的变化大于股票指数的变化，该基金为活跃型基金。

[单选题]关于最大回撤，以下说法不正确的是（）。

正确答案 ：D

投资期限越长，该指标会越有利

解析：投资期限越长，最大回撤指标会越不利。

[单选题]以下关于债券基金的利率风险，说法正确的是（）。

正确答案 ：A

市场利率上升时，债券价格会下降

解析：债券到期日越长，债券价格受市场利率影响越大；债券基金平均到期日越长，债券基金的利率风险越高；债券基金的久期越长，利率风险越高。

[单选题]以下关于风险敞口的说法不正确的是（）。

正确答案 ：C

所有风险敞口都可直接测量

解析：有些风险敞口无法直接测量。

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