正确答案: D

假设收益率服从正态分布

题目：关于均值方差法的描述错误的是（）。

解析：虽然在证券收益率服从正态分布的情况下均值方差法的有效性更强，但是马科维茨在提出这一分析方法的时候并未做该假设。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]股票投资组合的构建不包括（）。

保荐股票上市

解析：保荐上市属于投资银行的业务范畴，不属于股票投资组合构建的内容。

[单选题]下列风险中不属于系统性风险的是（）。

项目投资失败风险

解析：项目投资失败一般是个别公司的问题，因此不属于系统性风险的范畴，其余变量都属于系统性风险。

[单选题]下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。

贝塔系数与证券的方差成正比

解析：按照贝塔系数的定义，其取决于与市场组合的相关性，而与其方差的关系不明确。