正确答案: D

CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程

题目：以下关于CreditMetrics的说法错误的是()。

解析：本题考查的是CreditMetrics模型知识点，本章中涉及一些模型，考生要掌握这些模型的主要内容以及模型的应用。CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析，CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的，CreditMetries模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用，所以A、B、C正确;CreditRisk+模型认为组合的违约遵从泊松过程，所以D项错误。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括()。

产品因素

公司因素

行业因素

地区因素

宏观经济因素

解析：违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括产品因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经济因素。

[单选题]违约风险暴露不包括（）。

已收利息

[单选题]纳入违约风险暴露中的股权风险暴露的金融工具应满足的条件不包括（）。

持有该项金融工具获取收益的主要来源是随时间所产生的收益

[单选题]下列关于信用风险经济资本管理的说法，不正确的是（）。

信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产已造成的损失

[单选题]专业贷款对应的债权具有的特征不包括（）。

债务人年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）小于5000万元

[多选题]商业银行内部风险管理中，授信权限管理通常应遵循的原则包括（）。

给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准

债项的每一个重要改变应得到一定权力层次的批准

交易对方风险限额的确定应建立在风险-收益分析基础之上

将信用授权分配给审批人并定期进行考核

[多选题]下列关于专业贷款的风险加权资产计量的说法中，正确的有（）。

采用内部评级法，需要分别估计其违约概率、违约损失率等风险参数，进而按照公司风险暴露的资本计算公式计算风险加权资产

对于不能满足自行估计违约概率要求的银行，要对专业贷款采用一维评级，同时考虑债务人的特征和债项特征以及两者之间的相关性，直接反映预期损失

采用监管映射法时，监管类别"优"的风险权重为70%

采用监管映射法，首先应通过考虑监管给定的风险因素，得到专业贷款的评级，其次根据每一个监管类别对应的特定风险权重，计算风险加权资产

[单选题]根据下表回答问题：该表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的所有商业银行法人客户信用评级模型（简要版），N/A表示信息缺失。