正确答案: C

0.022

题目：某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

解析：熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（）。

单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映

单个证券可能的收益率越分散，其风险也就越大

实际中我们也可使用历史数据来估计方差

单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

[多选题]关于久期的性质，下列说法正确的有（）。

A．久期与息票利率成相反的关系，息票率越高，久期越短

B．债券的到期期限越长，久期也越长

C．久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小

解析：多只债券的组合久期等于各只债券久期的加权平均，其权数等于每只债券在组合中所占的比重，所以D选项说法错误。

[单选题]上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称做（）。

最小方差组合

解析：熟悉证券组合可行域和有效边界的含义。

[单选题]厌恶风险理性投资者，会选择（）。

有效边界的某一可行组合

解析：熟悉证券组合可行域和有效边界的含义。