[单选题]某银行以900元的价格购入5年期的票面额为1000元的债券，票面收益率为10%，银行持有3年到期偿还，那么购买的持有期收益率为()。

正确答案 ：B

14.81%

解析：本题考查持有期收益率的计算公式。年利息=1000×10%=100(元)，(偿还价格一买入价格)÷买入债券到债券到期的时间=(1000—900)÷3=33.33，到期收益率=(100+33.33)÷900=14.81%。

[多选题]关于期权价格的决定，布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括（）。

正确答案 ：ACDE

无风险利率r为常数

标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利

市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化

假定标的资产价格遵从几何布朗运动

解析：布莱克-斯科尔斯模型的基本假定：①无风险利率r为常数；②没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；⑤标的资产价格波动率为常数；⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。

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