正确答案: C

题目：关于下行风险说法不正确的是（）。

解析：标准差计算公式中，T表示收益率小于无风险利率的期数。计算标准差时，分母为T-1。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]不同类型的股票基金所面临的风险不同，（）往往是投资回报的来源，是投资组合需要主动暴露的风险。

系统性风险

[单选题]（）是对风险因子的暴露程度。

风险敞口

[单选题]反映股票基金风险大小的指标不包括（）。

久期

[单选题]债券基金指的是基金资产（）以上投资于债券的基金。

80%

[单选题]有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是（）。

方差

[单选题]下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。

久期分析法

解析：最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

[单选题]治理流动性风险的主要措施不包括（）。

建立针对债券发行人的内部信用评级制度

解析：D属于信用风险的管理措施。

[单选题]以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。

贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反

解析：贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相同。

[单选题]关于股票基金的风险管理，以下说法不正确的是（）。

股票基金可以通过分散投资降低系统性风险

解析：分散投资可以降低非系统性风险，但不是系统性风险。