正确答案: D

非系统风险

题目：投资组合是为了消除（）。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]在资本资产定价模型中，以下说法正确的有（）。

对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大

对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率

对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度

[多选题]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有（）。

最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B

最小方差证券组合的方差为0

[单选题]与市场组合相比，某证券组合的夏普指数高表明该组合（）。

位于市场线上方，该管理者比市场经营得好

解析：熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。