正确答案: A

该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好

题目：与市场组合相比，夏普比率高表明（）

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[单选题]下列关于债券久期的说法，正确的是（）。

当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加

解析：（1）零息债券的久期等于它的到期时间。（2）到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加。（3）当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。（4）假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高。

[单选题]小张持有某铁路公司股票500股，该公司未来三年的股利不发生增长，即增长率为零，每期发放的股利为15元。但从第四年开始，该公司所发放的股利开始增长，增长率为3%。目前国债的收益率为4%，股市上的平均收益率为12%，该铁路股票的标准差为2.6531，市场组合的标准差为2.2562，两者的相关系数为0.8828，该股票与市场组合的相关性是很强的。

[单选题]风险资产组合的方差是（）

组合中各个证券方差和协方差的加权和

[单选题]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（）

以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合