[单选题]一银行2012年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为()亿元。

正确答案 ：B

1600

解析：根据公式“贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×l00%”，所以贷款实际计提准备=2000×80%=1600(亿元)。

[单选题]以下关于CreditMetrics的说法错误的是()。

正确答案 ：D

CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程

解析：本题考查的是CreditMetrics模型知识点，本章中涉及一些模型，考生要掌握这些模型的主要内容以及模型的应用。CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析，CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的，CreditMetries模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用，所以A、B、C正确;CreditRisk+模型认为组合的违约遵从泊松过程，所以D项错误。

[单选题]按照国际惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定分别采用()。

正确答案 ：A

评级方法和评分方法

解析：按照国际惯例，商业银行对于企业采取评级方法，对个人的信用评定采取评分方法。

[多选题]违约概率预测准确性的验证常用的方法包括()。

正确答案 ：ABCE

二项分布检验

卡方分布检验

正态分布检验

检验给定年份某一等级PD预测准确性

解析：违约概率预测准确性的验证常用的方法包括二项分布检验、卡方分布检验、正态分布检验、检验给定年份某一等级PD预测准确性、检验给定年份不同等级PD预测准确性等。

[单选题]假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）。

正确答案 ：A

0.05%

[单选题]（），说明行业风险加大。

正确答案 ：A

行业盈亏系数加大

[单选题]下列表内资产中，信用风险权重最小的是（）。

正确答案 ：B

对评级AA-以下，A-（含A-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权

[多选题]下列关于压力测试的说法，不正确的有（）。

正确答案 ：BC

压力测试不仅能说明事件的影响程度还可以说明事件发生的可能性

压力测试越多，意味着风险管理水平越高

[多选题]商业银行信用风险计量经历主要发展阶段包括（）。

正确答案 ：ABD

专家判断法

信用评分模型

违约概率模型分析

[多选题]下列关于专业贷款的风险加权资产计量的说法中，正确的有（）。

正确答案 ：ABCE

采用内部评级法，需要分别估计其违约概率、违约损失率等风险参数，进而按照公司风险暴露的资本计算公式计算风险加权资产

对于不能满足自行估计违约概率要求的银行，要对专业贷款采用一维评级，同时考虑债务人的特征和债项特征以及两者之间的相关性，直接反映预期损失

采用监管映射法时，监管类别"优"的风险权重为70%

采用监管映射法，首先应通过考虑监管给定的风险因素，得到专业贷款的评级，其次根据每一个监管类别对应的特定风险权重，计算风险加权资产

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