[单选题]詹森α衡量的是基金组合收益中超过（）预测值的那一部分超额收益。

正确答案 ：D

CAPM模型

[单选题]下列关于夏普比率说法错误的是（）。

正确答案 ：D

夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

[单选题]不同基金的投资目标、范围、比较基准等均有差别。因此，基金的表现不能仅仅看回报率。以下不属于基金业绩必须考虑的因素是（）。

正确答案 ：D

基金的价格

[单选题]关于信息比率中的跟踪误差的说法，不正确的是（）。

正确答案 ：C

信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金

[单选题]某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1若无风险利率为6%，其特雷诺指数为（）。

正确答案 ：A

0.09

[单选题]假设当前一年期定期存款利率（无风险收益率）为5%，基金P和证券市场在一段时间内的表现如表15-2所示。那么基金P和证券市场的夏普比率分别（）。

正确答案 ：C

0.70；0.80

[单选题]如果考察期内基金的标准差发生变化，则（）将不再有效。

正确答案 ：B

夏普指数

[单选题]有些基金公司会选择在对自己有利的时候公布业绩，所以我们在进行业绩评价时要注意的因素是（）。

正确答案 ：D

时期选择

解析：同一基金在不同时间段的表现可能有很大差距，因此在进行基金业绩评价时要注意时期选择。

[单选题]下列关于绝对收益、相对收益和业绩比较基准的表述不正确的是（）。

正确答案 ：D

比较基准通常选取任意类型的其他基金公司

解析：业绩比较基准一般选取特定的市场或行业指数，也可以选取几个指数的组合，但不是随意选取其他类型的基金公司。因此，选项D错误。

[单选题]假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元，2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.8976元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。

正确答案 ：A

40.87%

解析：R={（1.8976×1.7886）÷[1.4848×（1.8976-0.275）]-1}×100%=40.87%。

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