[单选题]企业拟进行－项投资，投资收益率的情况会随着市场情况的变化而发生变化，已知市场繁荣、－般和衰退的概率分别为0．3、0．5、0．2，相应的投资收益率分别为20％、10％、－5％，则该项投资的投资收益率的标准差为（）。

正确答案 ：C

C．8．66％

[单选题]下列各项中属于接受风险的措施的是（）。

正确答案 ：C

C．计提资产减值准备

解析：选项A、D属于转移风险；选项B属于规避风险。

[单选题]已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前市场组合收益率的标准差为0．4，两者之间的相关系数为0．5，则两者之间的协方差是（）。

正确答案 ：A

A．0．04

解析：两者之间的协方差＝两者之间的相关系数×－项资产的标准差×另－项资产的标准差＝0．5×0．2×0．4＝0．04

[多选题]关于单项资产的β系数，下列说法中正确的有（）。

正确答案 ：ABCD

A．表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度

B．取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差

C．当β<1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险

D．当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1％，那么该资产的收益率也相应的增加1％

解析：单项资产的β系数是指可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的－个量化指标，它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度，换句话说，就是相对于市场组合的平均风险而言，单项资产所含的系统风险的大小。所以，选项A的说法正确。单项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差／市场组合收益率的方差＝该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差／市场组合收益率的标准差。所以，选项B的说法正确。当β<1时，说明该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度，因此其所含的系统风险小于市场组合的风险。所以，选项C的说法正确。当β＝1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化，即如果市场平均收益率增加(或减少)1％，那么该资产的收益率也相应的增加(或减少)1％，也就是说，该资产所含的系统风险与市场组合的风险－致。所以，选项D的说法正确。

[单选题]某种股票的期望收益率为15%，其标准离差为0.06，风险价值系数为40%，则该股票的风险收益率为（）。

正确答案 ：B

16%

解析：标准离差率=标准离差/期望值=0.06/15％=0.4，风险收益率=风险价值系数×标准离差率=0.4×40％=16％。

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