正确答案: A

正确

题目：在资本资产定价模型，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对（有效边界FT上的切点证券组合）T的投资。（）

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[单选题]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为（）。

13%

[单选题]某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

0.022

解析：熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。

[单选题]从事基金评价业务的机构可以从事下列行为（）。

基于本机构自己的研究成果对基金进行评价

解析：熟悉我国对证券投资基金评价的相关规定。