在同一风险水平下能够令期望投资收益率最大化的资产组合，或者是

【名词&注释】

风险承受能力(risk bearing capacity)、历史数据(historical data)、系统性(systemic)、不动产(real estate)、配置管理(configuration management)、宏观市场环境、无风险资产(riskless asset)、负相关关系(negative correlation)、正相关关系(positive correlation)、期望投资收益率

[判断题]在同一风险水平下能够令期望投资收益率最大化的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下令风险最小的资产组合，形成了有效市场前沿线。（）

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学习资料：

[单选题]以下不属于资产配置需要考虑的因素是（）。

A. A．投资期限
B. B．税收考虑
C. C．影响投资者风险承受能力和收益需求的各项因素
D. D．影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的宏观市场环境因素

[多选题]贯穿资产配置过程的两种主要方法是（）。

A. A．历史数据法
B. B．系列数据法
C. C．预测数据法
D. D．情景综合分析法

[多选题]下列关于不同资产投资之间的投资收益率相关程度的陈述正确的握（）。

A. A．二者相关系数为l时，说明两种资产的投资收益情况是完全正相关关系^{(positive correlation)}
B. B．二者相关系数为－1时，说明两种资产的投资收益情况完全负相关关系^{(negative correlation)}
C. C．二者相关系数为0时，说明两种资产的投资收益之间没有任何关系
D. D．二者相关系数位于(－1，1)之间且不等于0，则所有资产均是无风险资产^{(riskless asset)}

[单选题]资产配置的基本步骤中，（）的内容会随市场条件和投资者的影响的变化而变化。

A. 明确投资目标和限制因素
B. 确定有效资产组合的边界
C. 明确资产组合中包括哪几类资产
D. 寻找最佳的资产组合

[多选题]在现代投资管理体制下，投资一般分为（）三个阶段。

A. 规划
B. 实施
C. 优化管理
D. 投资评估

[多选题]资产配置管理的动机有（）。

A. 具有降低风险、提高收益的作用
B. 帮助基金公司消除投资风险
C. 降低单一资产的非系统性风险
D. 吸引更多的资金进入基金市场

[多选题]明确具体的资产配置通常考虑的几种主要资产类型有（）。

A. 现金
B. 固定收益证券
C. 股票
D. 不动产

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