投资风险的管理与控制题库2022模拟试卷188

1. [单选题]（）是指债券发行人有可能在债券到期日^{(due date)}之前回购债券的风险。

A. 信用风险
B. 购买力风险
C. 经济周期性波动风险
D. 提前赎回风险

2. [单选题]反映股票基金风险大小的指标不包括（）。

A. 久期
B. 持股集中度
C. 净值增长率标准差
D. 行业投资集中度

3. [单选题]以下不能用来反映货币市场基金风险的指标是（）。

A. 平均市值
B. 投资组合平均剩余期限
C. 融资比例
D. 浮动利率债券投资情况

4. [单选题]目前，我国法规要求货币市场基金投资组合平均剩余期限在每个交易日均不得超过（）天。

A. 90
B. 150
C. 180
D. 360

5. [单选题]某基金在新股申购^{(application for the new shares)}过程中，发现现金头寸不足，要求头寸复核岗员工修改初步询价信息，但头寸复核岗员工由于工作疏忽未予修改，导致申购无效。该风险属于（）。

A. 法律合规风险
B. 市场风险
C. 流动性风险
D. 操作风险

6. [单选题]下列关于指数基金的跟踪误差，描述正确的是（）。

A. 跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低
B. 跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高
C. 跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高
D. 跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越高

7. [单选题]一只基金的月平均净值增长率为2％，其标准差为3％，在标准正态分布下，该基金月度净值增长率处于-1％至5％的可能性是（）。

A. 95％
B. 67％
C. 50％
D. 33％

8. [单选题]关于股票基金的持股集中度，以下说法不正确的是（）。

B. 持股集中度越高，基金在前十大重仓股投资市值越多
C. 持股数量越多，基金风险越高
D. 持股数量越多，基金风险越低

9. [单选题]关于市场风险，以下说法不正确的是（）。

A. 利率风险指的是因利率变化而产生的基金价值的不确定性
B. 购买力风险指的是作为基金利润主要分配形式的现金，可能由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降
C. 基金不会追随经济总体趋向而发生变动。
D. 汇率风险指的是因汇率变动而产生的基金价值的不确定性。

10. [单选题]以下说法不正确的是（）。

A. 风险敏感度指标是风险因子的变化对组合价值的影响程度
B. 贝塔系数是常用的风险敏感度指标之一
C. 久期是常用的风险敏感度指标之一
D. 风险敏感度是对风险因子的暴露程度

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