下列关于资本资产定价（CAPM）模型的假设，错误的是（）

【名词&注释】

波动性(volatility)、计算公式(calculation formula)、标准差(standard deviation)、市场环境(market environment)、投资人(investor)、增长率(growth rate)、无风险收益率(risk free return)、理财师、加权平均值(weighted mean)、公司股票(corporate stock)

[单选题]下列关于资本资产定价（CAPM）模型的假设，错误的是（）

A. 存在许多投资者
B. 所有投资者行为都是理性的
C. 投资者的投资期限相同
D. 市场环境是有摩擦的

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学习资料：

[单选题]汤小姐持有华夏公司股票^{(corporate stock)}100股，预期该公司未来3年股利为零增长，每期股利30元。预计从第4年起转为正常增长，增长率为5％。目前无风险收益率^{(risk free return)}7％，市场平均股票要求的收益率为11．09％，华夏公司股票^{(corporate stock)}的标准差为2．8358，市场组合的标准差为2．1389，两者的相关系数为0．8928。根据以上信息，理财师可以告诉汤小姐，华夏公司股票^{(corporate stock)}的卢系数为（）

A. 0.93
B. 1.04
C. 1.18
D. 1.38

[单选题]理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，（）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率^{(risk free return)}部分与该基金的收益率的标准差之比。

A. 夏普比率
B. 詹森指数
C. 特雷纳指数
D. 晨星指数

[单选题]某零息债券约定在到期日支付面额100元，期限10年，如果投资者要求的年收益率为12％，则其价格应当为（）元。

A. 45.71
B. 32.20
C. 79.42
D. 100.00

[单选题]关于以下两种说法：①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值^{(weighted mean)}；②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是（）

A. 仅①正确
B. 仅②正确
C. ①和②都正确
D. ①和②都不正确

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