2022证券投资基金题库晋升职称在线题库(04月08日)

1. [单选题]（）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。

A. A．单因素模型
B. B．多因素模型
C. C．资本资产定价模型
D. D．APT

2. [单选题]风险的大小用未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映，这种偏离程度由（）度量。

A. 收益率的方差
B. 收益率的偏度
C. 收益率的峰度
D. 收益率的均值

3. [多选题]不允许卖空^{(not selling short)}时证券组合可行域的形状依赖于（）。

A. 可供选择的单个证券的收益率和方差
B. 证券收益率之间的相互关系
C. 投资组合中权数的约束
D. 市场的总体状态

4. [多选题]资本资产定价模型在资源配置方面的应用有（）。

A. 牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
B. 牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合
C. 熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合
D. 熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合

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