在利率水平变化时，长期债券价格的变化幅度（）短期债券的变化幅

【名词&注释】

理论基础(theoretical basis)、投资者(investor)、现金流(cash flow)、收益率(return)、投资人(investor)、资产管理人、宏观经济形势(macro-economic situation)

[单选题]在利率水平变化时，长期债券价格的变化幅度（）短期债券的变化幅度。

A. 等于
B. 小于
C. 大于
D. 没有直接的关系

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[单选题]（）是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。

A. A．两极策略
B. B．子弹式策略
C. C．梯式策略
D. D．以上三种均可

[单选题]（）反映了市场的利率期限结构，对于收益率曲线不同形状的解释产生了不同的期限结构理论。

A. A．收益风险曲线
B. B．风险曲线
C. C．收益曲线
D. D．收益率曲线

[单选题]在进行（）时使用债券互换的主要目的是通过债券互换提高组合的收益率。

A. A．积极债券组合管理
B. B．消极债券管理
C. C．积极债券分散管理
D. D．消极债券组合管理

[单选题]（）目的是使所管理的资产组合免于市场利率波动风险。

A. 指数化策略
B. 免疫策略
C. 股票策略
D. 债券策略

[单选题]或有规避中，当实际收益高于目标收益时，投资者可采取（）的投资策略。

A. 积极，平稳
B. 消极，平稳
C. 积极，更高
D. 消极，更高

[多选题]现实复利收益率允许资产管理人根据（）预测债券的表现。

A. 对宏观经济形势^{(macro-economic situation)}的把握
B. 计划的投资期限
C. 预期的有关再投资利率
D. 未来市场收益率

[多选题]投资组合内部收益率的计算需要满足的假定有（）。

A. 基础利率不能随时间不断波动
B. 现金流能够按计算出的内部收益率进行再投资
C. 投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最短的债券到期
D. 投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最长的债券到期

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