基金销售从业资格考试题库2022投资风险的管理与控制题库模拟练习题108

1. [单选题]以下不属于保本基金的特点的是（）。

A. 保本基金通过双重机制实现保本
B. 保本基金通过放大安全垫积极分享市场上涨收益
C. 保本基金是一种封闭式的基金品种
D. 保本基金在震荡市场上优势明显

2. [单选题]（）是对风险因子的暴露程度。

A. 在险价值
B. 风险收益
C. 风险价值
D. 风险敞口

3. [单选题]下列关于混合基金的风险管理，说法正确的是（）。

A. 偏股型基金、灵活配置型基金^{(the asset allocation fund)}的风险较高，但预期收益率也较高
B. 偏股型基金、灵活配置型基金^{(the asset allocation fund)}的风险较高，但预期收益率较低
C. 偏债型基金的风险较低，预期收益率较高
D. 偏债型基金的风险较高，预期收益率较低

4. [单选题]有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是（）。

A. β系数
B. 久期
C. 凸性
D. 方差

5. [单选题]债券和其他固定收益率证券，易受到加速通货膨胀的影响即（）的影响。

A. 利率风险
B. 再投资风险
C. 汇率风险
D. 购买力风险

6. [单选题]下列不属于债券基金投资风险的是（）。

A. 利率风险
B. 提前赎回风险
C. 信用风险
D. 汇率风险

7. [单选题]以下关于混合基金的说法不正确的是（）。

A. 混合基金通过投资于股市和债市，可灵活应对不同市场环境
B. 偏股型基金风险较高
C. 偏债型基金风险较高
D. 混合基金的投资风险主要取决于股票和债券的配置比例

8. [单选题]关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。

A. 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。
B. 贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。
C. 贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
D. 贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。

9. [单选题]某基金收益率小于无风险利率^{(risk-free interest rate)}的期数为3，该基金3期的收益率分别为6．5％，8．9％和12．8％，市场无风险收益率^{(risk free return)}为10％，该基金的下行风险标准差为（）。

A. 3.26％
B. 10.65％
C. 5.56％
D. 1.21％

10. [单选题]关于股票基金的风险管理，以下说法不正确的是（）。

A. 股票基金可以通过分散投资降低系统性风险
B. 股票基金相对于混合基金、债券基金与货币基金^{(money fund)}，风险最高
C. 不同类型股票面临的系统性风险不同
D. 通常可以用贝塔系数衡量一只股票基金面临市场风险的大小

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