2022风险管理题库第五章操作风险管理题库考前点睛模拟考试109

1. [单选题]在影响操作风险的因素中，交易/定价错误属于内部流程类的因素，它是指()。

A. 银行结算支付系统失灵
B. 因未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误
C. 银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价
D. 与市场上同类金融产品不相匹配

2. [单选题]在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。

A. 政府财政政策的改变
B. 公共利益集团持续的压力/运动
C. 极端组织的行动或政变
D. 政权发生更替

3. [多选题]在《巴塞尔新资本协议》中，商业银行可供选择的操作风险监管资本计算方法有()。

A. 情景分析法
B. 替代标准法
C. 风险控制法
D. 标准法
E. 高级计量法^{(advanced measurement approaches)}

4. [单选题]我国商业银行使用基本指标法计量操作风险监管资本时，本质上是用历史3年平均^{(annual average)}正的总收入^{(gross income)}乘以一个系数，该系数的值为（）。

A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%

5. [单选题]下列关于银行风险的监管规则中，不属于巴塞尔委员会制定的是（）。

A. 《有效银行监管的核心原则》
B. 《操作风险管理与监管的稳健办法》
C. 《巴塞尔协议Ⅲ》
D. 《商业银行资本管理^{(capital management of commercial banks)}办法》

6. [单选题]下列一级操作风险的原因分类中，属于内部原因的是（）。

A. 环境
B. 政治
C. 监管
D. 信息科技系统

7. [单选题]操作风险严重度可以通过等级矩阵进行评级。操作风险等级矩阵通过（）和（）两个维度来度量风险的严重度。

A. 操作强度，操作密度
B. 债项评级，信用评级
C. 概率，频率
D. 风险概率，影响

8. [多选题]商业银行通常借助（），对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面而且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。

A. 自我评估法
B. 缺口分析法
C. 因果分析模型
D. 资产中性定价模型
E. 久期分析法

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