下列关于套利行为的说法，正确的是（）。

【名词&注释】

有效率(effective rate)、国际金融、市场环境(market environment)、公司债券(corporate bond)、货币市场基金(money market fund)、承受能力(affordability)、区域间(inter-area)、各种因素(various factors)、负相关关系(negative correlation)、国库券

[多选题]下列关于套利行为的说法，正确的是（）。

A. 套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利
B. 跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利和熊市套利两种形式
C. 跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间^(inter-area)的地理差别，各商品合约间存在一定的价差关系
D. 在牛市套利时，交易所买入近期交割月份的合约，同时卖出远期交割月份的合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度
E. 日经225指数期货同时在新加坡国际金融交易所（SIMEX）、大阪证券交易所（OSE.和芝加哥商业交易所（CME.进行交易，由于标的指数是相同的，因此各个期货合约的价格变动趋势也相同，但由于各种因素^{(various factors)}的影响，同一指数期货合约之间的价格会保持在一个合理的价差水平。如果比价关系出现暂时的反常，就存在进行套利交易获利的可能。

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[单选题]李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5―6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差如果某投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14％，并且要求在最佳可行方案上是有效率的，那么该投资者资产组合的标准差是（）

A. 11.28％
B. 12.36％
C. 13.04％
D. 14.36％

[单选题]詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验。如果A基金的詹森指数为0．5，B基金的詹森指数为0．8，C基金的詹森指数为-0．5，以下判断正确的是（）

A. B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同
B. C基金的业绩表现比预期的差
C. A基金和C基金的业绩表现都比预期的好
D. C基金的收益与大盘走势是负相关关系^{(negative correlation)}

[单选题]客户的风险偏好信息属于客户的判断性信息。一般来说，客户的风险偏好不包括（）

A. 中度进取型
B. 保守型
C. 进取型
D. 均衡型

[单选题]下列关于资本资产定价（CAPM）模型的假设，错误的是（）

A. 存在许多投资者
B. 所有投资者行为都是理性的
C. 投资者的投资期限相同
D. 市场环境是有摩擦的

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