证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反

【名词&注释】

投资者(investor)、数据表(data table)、证券市场(securities market)、无风险证券(risk free security)、不允许卖空(not selling short)、均值标准差(average value ' s standard error)

[判断题]证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）

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学习资料：

[单选题]假设证券A历史数据表明月收益率为0%，1%，8%，9%的概率均为5%，月收益率2%，3%，6%，7%的概率均为10%，月收益率4%，5%的概率均为20%，那么估计证券A的期望月收益率为（）。

A. 3.0%
B. 3.5%
C. 4.0%
D. 4.5%

[单选题]在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差^{(average value s standard error)}平面上的（）。

A. 一个区域
B. 一条折线
C. 一条直线
D. 一条光滑的曲线

[多选题]在不允许卖空^{(not selling short)}的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。

A. -1
B. -0.5
C. 0
D. 0.5

[多选题]在均衡状态下，最优风险组合T等于市场组合M依据的事实是：投资者手中持有的风险证券（）。

A. 均以最优风险证券组合T的形式存在，仅有各自在T上投放的资金比例不同
B. 均以最优风险证券组合T的形式存在，仅有各自在T上代表的偏好不同而已
C. 是市场上正在流通的风险证券
D. 是市场上限制流通的风险证券

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