买入股票认沽期权：收益有限，股价跌到0元时收益最大；损失有限

【名词&注释】

风险承受能力(risk bearing capacity)、平衡点(equilibrium point)、投资人(investor)、交易所(exchange)、基础上(basis)、开盘价(opening price)、涨跌幅、交易日(trading day)、保证金账户(margin account)、期权权利金(premium of option)

[单选题]买入股票认沽期权：收益有限，股价跌到0元时收益最大；损失有限，最大损失为（）。

A. 权利金
B. 不确定
C. 无限
D. 签订期权合约时，期权合约标的股票的初始价格

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学习资料：

[单选题]关于保险策略，以下叙述不正确的是（）

A. 保险策略是持有股票并买入认沽期权的策略，目的是使用认沽期权为标的股票提供短期价格下跌的保险。
B. 保险策略构建成本=股票买入成本+认沽期权的权利金
C. 保险策略到期损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金^{(premium of option)}+期权内在价值
D. 保险策略的盈亏平衡点=买入股票成本-买入期权的期权费

[单选题]当投资者持有的投资组合GA.mmA.大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的D.E.ltA.值（）

A. 升高
B. 不变
C. 降低
D. 无法判断

[单选题]会员应根据投资者风险承受能力和专业知识情况，对投资者交易的权限和规模进行分级管理。一级投资人，可进行（）

A. 备兑开仓（卖认购期权）
B. 买入期权的权限
C. 卖出开仓的权限

[单选题]期权合约每日价格涨停价为（）

A. 该合约的前收盘价（或结算参考价）+涨跌幅。
B. 该合约的前收盘价（或结算参考价）-涨跌幅。
C. 该合约的开盘价（或结算参考价）+涨跌幅
D. 该合约的开盘价（或结算参考价）-涨跌幅

[单选题]结算参与人资金划出根据其衍生品保证金账户^{(margin account)}可划款余额办理，资金划出实时生效，办理时间为（）

A. 8：00至15：00
B. 8：00至15：30
C. 8：30至15：00
D. 8：30至15：30

[多选题]下列关于保证金的陈述有哪些是错误的（）

A. 行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高，中国结算在平日初始保证金基础上，按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。
B. 认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格
C. 认沽期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0）
D. ETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max（15%*合约标的收盘价-认购期权虚值，7%*合约标的收盘价）

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