一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

【名词&注释】

投资者(investor)、其他费用(miscellaneous expense)、普通股(common stock)、平均收益率(average yield)、无风险利率(risk-free interest rate)、公司股票(corporate stock)、无风险证券(risk free security)

[判断题]一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券^{(risk free security)}的直线的斜率。（）

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学习资料：

[单选题]适合入选收入型组合的证券有（）。

A. 高收益的普通股
B. 高收益的债券
C. 高派息风险的普通股
D. 低派息、股价涨幅较大的普通股

[单选题]A公司股票^{(corporate stock)}的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11。那么，A公司股票^{(corporate stock)}期望收益率是（）。

A. 0.09
B. 0.10
C. 0.12
D. 0.15

[单选题]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）。

A. 0.06
B. 0.08
C. 0.10
D. 0.12

[单选题]假设某投资者2010年1月31日买入某公司股票^{(corporate stock)}每股价格2.6元，2011年1月30日卖出价格为3.5元，其间获得每股税后红利0.4元，不计其他费用，该投资者的投资收益率为（）。

A. A．15.38%
B. B．34.62%
C. C．37.14%
D. D．50%

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