资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和

【名词&注释】

初始值(initial value)、流动性(fluidity)、信用风险(credit risk)、损失率(loss rate)、债务人(debtor)、无所谓、资产充足率、测试法、《巴塞尔新资本协议》(《 new basel capital agreement 》)、最低资本充足率

[判断题]资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。()

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[单选题]商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和()。

A. 流动性风险指标
B. 信用风险指标
C. 风险抵补类指标
D. 操作风险指标

[单选题]“5C”方法属于()评级方法。

A. 信用评分法
B. 专家判断法
C. 历史模型法
D. 压力测试法

[单选题]窃取账户资金属于人员因素中的()。

A. 内部欺诈
B. 失职违规
C. 知识技能匮乏
D. 违反用工法

[单选题]用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动ΔR时，资产的变化可表示为()。

A. –[DA×VA×ΔR/(1+R)]
B. –[DA×VA/ΔR×(1+R)]
C. DA×VA×ΔR/(1+R)
D. DA×VA/ΔR×(1+R)

[单选题]当来源金额()使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。

A. 小于
B. 等于
C. 大于
D. 无所谓

[单选题]下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是()。

A. 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B. 客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
C. 在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D. 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

[单选题]根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为()。

A. 0.09
B. 0.08
C. 0.07
D. 0.06

[单选题]下列关于《巴塞尔新资本协议》^{(《 new basel capital agreement 》)}及其信用风险量化的说法，不正确的是()。

A. 提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B. 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C. 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》^{(《 new basel capital agreement 》)}提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法
D. 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

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