投资风险的管理与控制题库2022模拟练习题259

1. [单选题]关于货币市场基金的说法，不正确的是（）。

A. 我国法规要求货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过397天
B. 货币市场基金是一种现金管理工具，在一定程度上具有替代银行活期存款^{(current deposit)}的作用
C. 最近7日年化收益率是收益分析的重要指标
D. 货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过20%

2. [单选题]事前和事后风险指标的区别（）。

A. 事前指标用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事后指标用来衡量和预测目前组合和未来的表现和风险情况
B. 事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事前指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况
C. 事前指标比事后指标更准确
D. 事后指标比事前指标更准确

3. [单选题]当投资境外的市场时，基金面临最大的风险是（）。

A. 利率风险
B. 购买力风险^{(purchasing power risk)}
C. 信用风险
D. 汇率风险

4. [单选题]下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。

A. 参数法
B. 久期分析法
C. 蒙特卡洛模拟法
D. 历史模拟法

5. [单选题]市场风险的类型不包括（）。

A. 经济周期性波动风险
B. 经营风险
C. 购买力风险^{(purchasing power risk)}
D. 汇率风险

6. [单选题]以下不属于市场风险管理主要措施的是（）。

A. 加强对场外交易的监控
B. 密切关注宏观经济指标和趋势
C. 建立针对债券发行人的内部信用评级制度
D. 跟踪分析基金重仓股^{(bulk-holding stocks)}

7. [单选题]关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。

A. 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。
B. 贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。
C. 贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
D. 贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。

8. [单选题]以下关于风险的说法不正确的是（）。

A. 风险管理的基础工作是测量风险
B. 选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础
C. 风险指标可以分为事前与事后两类
D. 事后指标通常用来衡量预测目前组合在将来的表现和风险情况

9. [单选题]以下关于投资风险说法错误的是（）。

A. 投资风险来源于投资价值的波动
B. 市场价格是投资风险的主要因素之一
C. 借款方还债能力与意愿是投资风险的主要风险之一
D. 合规风险属于投资风险

10. [单选题]关于风险的分类，以下说法错误的是（）。

A. 商业风险是指公司面临变化的市场环境时不能正常运转并取得利润的风险
B. 政策风险属于操作风险
C. 购买力风险^{(purchasing power risk)}属于市场风险
D. 利率风险属于市场风险

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