当明确确定某些因素与证券收益有关时，应对证券的历史数据进行回

【名词&注释】

历史数据(historical data)、再利用(reuse)、标准差(standard deviation)、证券市场(securities market)、基准点(datum point)、相关规定(relevant regulations)、风险系数(risk coefficient)、指数值(index value)、分散化(decentralization)、无风险证券(risk free security)

[单选题]当明确确定某些因素与证券收益有关时，应对证券的历史数据进行回归以获得相应的（），再利用套利定价模型预测证券的收益。

A. 风险系数^{(risk coefficient)}
B. 期望收益率
C. β系数
D. 灵敏度系数

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[单选题]正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（）组合管理者通常购买分散化^{(decentralization)}程度较高的投资组合。

A. 被动管理型
B. 主动管理型
C. 风险喜好型
D. 风险厌恶型

[单选题]未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。

A. 未来可能收益率
B. 期望收益率
C. 收益率的方差
D. 收益率的标准差

[单选题]风险溢价的系数又称为（）。

A. 风险的价格
B. β系数
C. 期望收益率
D. 方差

[单选题]对基金管理人进行评价应当考虑的内容（）。

A. 基金管理公司的治理结构
B. 投资管理和研究能力
C. 股东、高级管理人员、基金经理的稳定性
D. 以上都正确

[单选题]按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的债券，其麦考莱久期为11.10年，修正久期为10.62年。如果该种债券的到期收益率突然由9%上升到9.10%，即变动0.1个百分点（10个基准点），那么债券价格的近似变动额为（）元。

A. 0.703
B. -0.703
C. -0.747
D. 0.747

[多选题]下列属于特雷诺指数特性的有（）。

A. 特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的
B. 特雷诺指数用获利机会来评价绩效
C. 特雷诺指数值^{(index value)}由每单位风险获取的风险溢价来计算
D. 特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券^{(risk free security)}的直线的斜率

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