β系数（），说明股票比市场整体波动性高。

【名词&注释】

可能性(possibility)、波动性(volatility)、协方差(covariance)、决定因素(determinants)、有效期(period of validity)、交易所(exchange)、净亏损(net deficiency)、到期日(due date)

[单选题]β系数（），说明股票比市场整体波动性高。

A. 大于1
B. 等于1
C. 小于1
D. 以上都不对

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[单选题]某交易者在5月3013买人1手9月份铜合约，价格为17520元／吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元／吨，7月30日，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元／吨，同时以较高价格买人1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损^{(net deficiency)}100元，且交易所^(exchange)规定1手=5吨，则7月3013的11月份铜合约价格为（）元／吨。

A. 17610
B. 17620
C. 17630
D. 17640

[多选题]以下有关期权价格的决定因素的说法，正确的有（）

A. 买入期权的执行价格与期权费成正比，而卖出期权的执行价格与期权费成反比
B. 期权距到期日^{(due date)}时间越长，期权费就越高
C. 预期波动率越大的货币期权，其期权费越高
D. 货币利率越高，期权费越低；利率越低，期权费越高

[单选题]欧式期权的买方只能在（）行权。

A. 期权到期日^{(due date)}3天
B. 期权到期日^{(due date)}5天
C. 期权到期日^{(due date)}10天
D. 期权到期日^{(due date)}

[单选题]在其他因素不变的条件下，如果期权有效期越长，则美式看涨期权和看跌期权的价值都会（）。

A. 增加
B. 减少
C. 倍增
D. 倍减

[单选题]下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中，错误的是（）。

A. 对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低
B. 对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高
C. 即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高；看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小
D. 到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，增加了外汇期权的时间价值，期权的价格也随之增加

[单选题]下列关于股指期货反向套利的说法，正确的是（）。

A. 期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易
B. 期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易
C. 期价低估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易
D. 期价低估时，交易者可通过买入股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易

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