2022第七章外汇期货题库历年考试试题集锦(4U)

1. [单选题]某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价^{(current rate)}为0.006835美元/日元，半个月后，诙投机者将2张合约买入对冲平仓，成交价^{(current rate)}为0.007030美元/日元。则该笔投机的结果是（）美元。

A. 盈利4875
B. 亏损4875
C. 盈利5560
D. 亏损5560

2. [单选题]投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套利保值。此时，欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.3432，3个月后到期的欧元期货合约价格（EUR/USD）为1.3450。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2120，该投资者欧元期货合约平仓价格（EUR/USD）为1.2101.（不计手续费等费用）该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。

A. 损失6.56，获利6.745
B. 获利6.75，获利6.565
C. 获利6.56，损失6.565
D. 损失6.75，获利6.745

3. [单选题]6月10日，某投机者预测瑞士法郎^{(swiss franc)}期货将进入牛市，于是在1瑞士法郎^{(swiss franc)}=0.8774美元的价位买入2手6月期瑞士法郎^{(swiss franc)}期货合约。6月20日，瑞士法郎^{(swiss franc)}期货价格果然上升。该投机者在1瑞士法郎^{(swiss franc)}=0.9038美元的价位卖出2手6月期瑞士法郎^{(swiss franc)}期货合约。则该投资者（）。

A. 盈利528美元
B. 亏损528美元
C. 盈利6600美元
D. 亏损6600美元

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