假设ABC公司股票目前的市场价格50元，而在一年后的价格可能是60

【名词&注释】

投资者(investor)、收益率(return)、市场价格(market price)、收益最大值、无风险利率(risk-free interest rate)、公司股票(corporate stock)

[单选题]假设ABC公司股票^{(corporate stock)}目前的市场价格50元，而在一年后的价格可能是60元或40元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为50元。投资者可以按10%的无风险利率^{(risk-free interest rate)}借款。购进上述股票且按无风险利率^{(risk-free interest rate)}10%借入资金，同时售出一份100股该股票的看涨期权。则按照复制原理，下列说法错误的是（）。

A. 购买股票的数量为50股
B. 借款的金额是1818元
C. 期权的价值为682元
D. 期权的价值为844元

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[多选题]某公司股票^{(corporate stock)}本年发放股利0.2元/股，年初股价为10元，年末股价为11元，则关于该股票本年收益率，下列说法正确的有()。

A. A、年复利股票收益率为12%
B. B、年复利股票收益率为10%
C. C、连续复利年股票收益率为11.33%
D. D、连续复利年股票收益率为9.53%

[多选题]对于买入看跌期权来说，投资净损益的特点有（）。

A. 净损失范围不确定
B. 净损失最大值为期权价格
C. 净收益最大值为执行价格减期权价格
D. 净收益潜力巨大

[多选题]如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。

A. 较长的到期时间，能增加期权的价值
B. 股价的波动率增加会使期权价值增加
C. 无风险利率^{(risk-free interest rate)}越高，看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低
D. 看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动，而看跌期权与预期红利大小成反向变动

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