资本配置过程中明确投资目标和限制因素这一基本步骤通常需要考虑

【名词&注释】

风险承受能力(risk bearing capacity)、历史数据(historical data)、经济环境(economic environment)、指导性(instructive)、主要特点(main features)、混合策略(mixed strategy)、期望值(expected value)、基础上(basis)、时间跨度(time span)、回报率(rate of return)

[多选题]资本配置过程中明确投资目标和限制因素这一基本步骤通常需要考虑（）等问题。

A. A．投资风险偏好
B. B．流动性需求
C. C．时间跨度^{(time span)}需求
D. D．市场上实际的投资限制

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[单选题]明确资本市场的期望值^{(expected value)}包括利用历史数据与经济分析来决定投资者所考虑资产在相关持有期间内的（），确定投资的指导性目标。

A. A．实际收益率
B. B．平均收益率
C. C．预期收益率
D. D．加权平均收益率

[单选题]在确定资产类别（）的基础上^(basis)，可以计算不同资产类别之间的相关程度以及不同资产之间投资收益率的相关程度。

A. 收益预期
B. 风险预期
C. 回报率^{(rate of return)}预期
D. 波动预期

[单选题]（）主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升，同时假定各类资产收益率不发生大的变化。

A. 动态资产配置
B. 买入并持有策略
C. 变动混合策略
D. 投资组合保险策略

[多选题]运用情景综合分析法进行预测的基本步骤包括（）。

A. 分析目前与未来的经济环境，确认经济环境可能存在的状态范围
B. 预测在各种情景下，各类资产可能的收益与风险以及各类资产之间的相关性
C. 确定各情景发生的概率
D. 以情景的发生概率为权重，通过加权平均的方法估计各类资产的收益与风险

[多选题]确定市场前沿应注意的内容有（）。

A. 对于有负债的机构，应同时考虑负债
B. 不同的负债可能会影响最终的资产配置结果
C. 这一过程称为资产与负债最优化过程
D. 有效市场前沿是在同一期望投资收益率下风险最大的资产组合

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