银行风险经理考试题库2022市场风险管理题库模拟考试练习题106

1. [单选题]久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？（）。

A. 利率
B. 汇率
C. 股票指数
D. 商品价格指数^{(committee price index)}

2. [多选题]市场风险内部模型的主要优点包括（）。

A. 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
B. 能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
C. 将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制
D. 风险价值具有高度的概括性，简明易懂

3. [多选题]目前常用的风险价值模型技术主要有（）。

A. 方差－协方差法
B. 违约概率
C. 历史模拟法
D. 蒙特卡洛法

4. [多选题]目前银行账户市场风险计量的主要方法包括（）。

A. 久期分析
B. 压力测试
C. 缺口分析
D. VaR分析

5. [单选题]（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

A. 情景分析
B. 敏感性分析
C. 压力测试
D. 返回检验

6. [多选题]当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（）。

A. 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
B. 如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加
C. 如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌
D. 如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少
E. 如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

7. [多选题]下列关于VaR的描述正确的是（）。

A. 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平^{(confidence level)}下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
B. 风险价值是用相对数^{(relative number)}表示的
C. 如果模型的使用者^(user)是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D. 风险价值并非是指实际发生的最大损失
E. VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平^{(confidence level)}；二是持有期

8. [多选题]敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响，其中，市场风险要素包括（）。

A. A, B, C, D

9. [多选题]下列方法中，计量交易对手信用风险的方法有（）。

A. A, C, E

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