采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体

【名词&注释】

历史数据(historical data)、环境分析(environmental analysis)、经济周期(business cycle)、信用等级(credit rating)、企业法人(enterprise legal person)、商业银行业务(commercial banking)、不良贷款率(ratio of non-performing loan)、历史时期(historical period)、成功的关键因素(key successful factor)、商业银行信用风险(commercial bank credit risk)

[多选题]采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为（）。

A. 违约概率下降
B. 风险损失降低
C. 违约损失率下降
D. 违约风险暴露下降
E. 组合限额降低

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学习资料：

[单选题]合层面的行业风险应关注的因素不包括（）

A. 银行客户集中地区的信用环境和法律环境
B. 行业竞争力及可代替性分析
C. 行业特征及定位
D. 行业成功的关键因素^{(key successful factor)}及行业监管政策和有关环境分析

[单选题]在法人客户评级敞口中，新建客户打分卡一般仅针对（）。

A. A．企业法人客户
B. B．新建金融机构
C. C．新建事业法人
D. D．新建机关法人

[单选题]下列关于商业银行信用风险^{(commercial bank credit risk)}预期损失的表述，错误的是（）。

A. 预期损失是信用风险损失分布的数学期望
B. 预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
C. 预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D. 预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失

[单选题]资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 无关

[单选题]假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3％是（）。

A. 违约频率
B. 不良贷款率^{(ratio of non-performing loan)}
C. 违约损失率
D. 违约概率

[单选题]借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A. 9
B. 1.5
C. 60
D. 8.5

[多选题]《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。

A. 风险评估模型
B. 外部环境分析
C. 内部违约经验
D. 映射外部数据
E. 统计违约模型

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