2022信用风险管理题库免费模拟考试题97

1. [多选题]款定价通常由（）等因素决定。

A. 资金成本
B. 税负成本
C. 操作成本
D. 预期及非预期损失

2. [多选题]对十二级分类测评结果偏低的业务，可采取的措施主要有（）。

A. 若担保得分较低，应增加担保
B. 若存在风险信号扣分，应相应设定管理要求，完善用信方案
C. 若整体风险水平较高，应提高定价水平，实现风险与收益的平衡
D. 对十二级分类结果提升至分类人员^(sorter)认为合适的级别

3. [单选题]在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是（），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。

A. 银行股本
B. 银行的实收资本
C. 上一年度的银行资本
D. 预计的下一年度的银行资本（包括所有计划的资本注入）

4. [单选题]多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

A. Credit Metrics模型
B. Credit Portfolio View模型
C. Credit Risk+模型
D. Credit Monitor模型

5. [单选题]下列关于商业银行信用风险^{(commercial bank credit risk)}预期损失的表述，错误的是（）。

A. 预期损失是信用风险损失分布的数学期望
B. 预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
C. 预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D. 预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失

6. [单选题]根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行的内部评级系统应当包括（）两个维度。

A. 内部评级和外部评级
B. 客户评级和监管分析
C. 客户评级和债项评级
D. 分行评级和总行评级

7. [多选题]行业环境风险因素主要包括（）。

A. 经济周期因素
B. 财政货币政策
C. 国家产业政策
D. 法律法规
E. 产业成熟度

8. [多选题]商业银行进行贷款定价，可以由（）因素决定。

A. 资本成本
B. 风险成本
C. 经营成本
D. 资金成本
E. 灾难成本

9. [多选题]KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（）。

A. 非违约概率
B. 风险资产的承诺利息
C. 风险资产的回收率
D. 贷款期限
E. 借款企业的市场价值

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