下面关于看涨期权的说法，正确的是（）。

【名词&注释】

控制能力(control capability)、公司债券(corporate bond)、线性关系(linear relationship)、货币市场基金(money market fund)、最小化(minimization)、不同之处、无风险利率(risk-free interest rate)、票面价值(par value)、发行价格、全社会(whole society)

[多选题]下面关于看涨期权的说法，正确的是（）。

A. 标的股票的价格S越高，看涨期权的价值也就越高
B. 期权执行价格X越高，看涨期权的价值越低
C. 期权的有效时间（T-t）越长，看涨期权的价值越高
D. 无风险利率^{(risk-free interest rate)}r越高，看涨期权的价值越高
E. 标的股票的价格波动率σ越大，看涨期权的价值越高

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[单选题]资本市场线（CML）表明了有效组合的（）和标准差之间的一种简单的线性关系。

A. 市场风险
B. 组合方差
C. 期望收益率
D. 资产风险

[单选题]证券资产一年后支付100元，在2年后支付200元，3年后支付300元。该证券的期望收益率为14%，则该证券现在的价格接近于（）元。

A. 430
B. 444
C. 478
D. 510

[单选题]下列哪一种方法不属于复制某只指数的方法（）。

A. 分层抽样法
B. 线形规划法
C. 最优化法
D. 方差最小化法

[多选题]下列关于APT模型的基本假设，正确的是（）。

A. 收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件决定的，因此被称为收益产生过程
B. 市场上存在大量不同的资产
C. 允许卖空，所得款项归卖空者所有
D. 投资者偏向于高收益的投资策略
E. 不存在交易成本

[多选题]下列关于金融衍生产品在投资管理中作用的说法，正确的是（）。

A. 调整投资组合风险和收益的分布
B. 衍生工具在资产组合调整中的应用
C. 对投资组合现金流入和流出进行套期保值
D. 利用衍生工具控制系统风险和非系统风险
E. 金融衍生工具对风险的控制能力有限

[单选题]李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5―6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差最优资产组合下每种资产的比例分别为（）

A. 股票基金17.39％，债券基金82.61％
B. 股票基金45.16％，债券基金54.84％
C. 股票基金35.45％，债券基金64.55％
D. 股票基金82.61％，债券基金17.39％

[多选题]下列对投资规划相关定义的说法，不正确的有（）

A. 投资与投资规划都关系到投资工具的选择和组合
B. 投资组合包含在资产配置的方案中
C. 资产配置包含在投资规划的决策中
D. 投资规划本身并不是实现其他理财规划目标的手段，而只是一种理财规划
E. 投资规划的目的是实现收益与风险的平衡

[单选题]某债券的票面价值^{(par value)}为1000元，息票利率为6％，期限为3年，现以960元的发行价向全社会^{(whole society)}公开发行，债券的再投资收益率为8％，则该债券的复利到期收益率为（）

A. 4.25％
B. 5.36％
C. 6.26％
D. 7.42％

[单选题]李先生购买了一张面值为100元的10年期债券，票面利率为6％，每半年付息一次，如果必要收益率为8％，则该债券的发行价格为（）元。

A. 80.36
B. 86.41
C. 86.58
D. 114.88

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