利率期货的标的物是（）。

【名词&注释】

投资者(investor)、中长期(mid long term)、交易价格(transaction value)、期货交易所(futures exchange)、标的物(subject matter)、工作日(working day)、成交价(current rate)、第一个(first)、交易方式(transaction mode)、芝加哥(chicago)

[单选题]利率期货的标的物是（）。

A. 利率
B. 证券
C. 货币
D. 利率工具

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[单选题]10月20日，某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97．300的价格买入25手12月份到期的欧洲美元期货合约，－周之后，该期货合约的价格涨到97．800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则投资者（）。

A. A．获利50个点
B. B．损失50个点
C. C．获利0．5个点
D. D．损失0．5个点

[多选题]下列关于国债期货的说法，正确的有（）。

A. 在中长期国债的交割中，卖方具有选择用哪种券种交割的权利
B. 全价交易中，交易价格不包括国债的应付利息
C. 净价交易的缺陷是在付息日会产生一个较大的向下跳空缺口，导致价格曲线不连续
D. 买方付给卖方的发票金额包括国债本金和应付利息

[单选题]投资者买入美国10年期国债期货时的报价为126-175（或126’175），卖出时的报价变为125-020（或125’020），则（）美元。

A. 每张合约盈利：1000美元×1+7.8125美元×15.5=1121.938
B. 每张合约亏损：1000美元×1+7.8125美元×15.5=1121.938
C. 每张合约盈利：1000美元×1+31.25美元×15.5=1484.375
D. 每张合约亏损：1000美元×1+31.25美元×15.5=1484.375

[单选题]5年期美国中期国债期货合约报价为118.222，代表（），其合约对应价值为（）。

A. 118＋22／32＝118.6875美元，118687.5美元
B. 118＋22.25／32＝118.6953125美元，118695.3125美元
C. 118＋22.5／32＝118.703125美元，118703.125美元
D. 118＋22.75／32＝118.7109375美元，118710.9375美元

[单选题]美国13周国债期货成交价^{(current rate)}为98.580时，意味着面值1000000美元的国债期货以（）价格成交。

A. 89645美元
B. 99645美元
C. 896450美元
D. 996450美元

[单选题]投资者预期市场利率上升时，根据表中的信息，适宜采用的套利交易策略是（）

A. 买进“国债A”的同时卖出“国债B”
B. 买进“国债B”的同时卖出“国债A”
C. 同时卖出“国债A”和“国债B”
D. 同时买进“国债A”和“国债B”

[多选题]国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有（）。

A. 面值法
B. 修正久期法
C. 基点价值法
D. 久期法

[单选题]假设用于CBOT30年期国债期货合约交割的国债，转换因子是1.474，该合约的交交割价格为110-16，则买方需支付（）美元来购入该债券。

A. 162375.84
B. 74735.41
C. 162877
D. 74966.08

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