在1993年之后的5年中，巴塞尔银行监管委员会、美国证券交易委员

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、优缺点(advantages and disadvantages)、标准差(standard deviation)、基本概念(basic concept)、期货市场(futures market)、金融市场(financial market)、管理工具、美国证券交易委员会(securities exchange commission (us))、巴塞尔银行监管委员会(basel committee on banking supervision)、交易员(dealer)

[多选题]在1993年之后的5年中，巴塞尔银行监管委员会^{(basel committee on banking supervision)}、美国证券交易委员会^{(securities exchange commission (us))}以及国际互换与衍生工具协会（ISDA）都要求金融机构基于VaR来确定（）。

A. 内部风险资本计提
B. 内部风险控制
C. 风险披露
D. 交易员^(dealer)的业绩

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学习资料：

[单选题]下列不属于无套利均衡原理的是（）。

A. 金融工程的核心分析原理
B. 确定资产在市场均衡状态下的价格
C. 无套利意义上的价格均衡规定了市场一种不稳定状态
D. 抓住了金融市场均衡的本质

[单选题]目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2，如基金经理预测大盘将会下跌，他准备将组合的βf降至0.8，假设现货市值为1亿元，沪深300期货指数为3000点，则他可以在期货市场卖空的合约份数为（）。

A. 35份
B. -35份
C. 36份
D. -36份

[单选题]套利是针对（）进行交易的。

A. 基差
B. 价差
C. 方差
D. 标准差

[单选题]历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

A. 成分组成
B. 概率
C. 风险偏好
D. 未来损益

[多选题]运用风险管理工具进行风险控制的方法有（）。

A. 通过多样化的投资组合降低乃至消除非系统风险
B. 将风险资产进行对冲
C. 集中投资、长期持有
D. 购买损失保险

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